27 апреля: QuantHub о волатильности, API IB и портфелях алгостратегий (М.Сайно, А.Бутманов, Д.Атаманов, И.Гадаскин, С.Салтыков)

Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.

Александр Бутманов представит услугу публичной поддержки по API Interactive Brokers от команды программистов DreamTeam Investments. Незаинтересованные могут с чистой совестью опоздать на 30-60 минут (завтрак вам подадут специально) и подойти к докладу Михаила Сайно о прогнозировании волатильности, оценить новым сервис Дениса Атаманова по опционному бектестингу optionsmile.com, узнать подходы Сергея Салтыкова (ИК Форум) к управлению портфелем стратегий и изнанку алгоритмических стратегий Ильи Гадаскина (Финстрит, Воронеж).

Расскажите друзьям о событии

10:30 — 11:00 Завтрак от бренд-шефа Антона Сальникова.

11:00 — 11:35 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С API TWS INTERACTIVE BROKERS: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ ОТ DTI. Коммерческая презентация платной поддержки www.ibhelpdesk.com. Александр Бутманов, управляющий партнер Dream Team Investments.

Сервис IBhelpdesk.com открыт неделю назад. Опыт настройки технической командой DTI торговли через IB – четыре года. За это время стопка с собственными вопросами превратилась в 100-страничный мануал с ответами. В апреле 2017 сервис стал публичным, за совершенно дисконтные $235 в месяц – Александр хочет обеспечить команду новыми вопросами и дополнительной компетенцией. Область не только API, но и терминал TWS, и общие вопросы работы с клиентами.

11:35 — 12:05 СЕТАП НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ БИРЖЕ ДЛЯ АЛГОТРЕЙДИНГА: легкий выход на рынок иностранных ценных бумаг. Павел Павченко, начальник Отдела развития алготрейдинга на Санкт-Петербургской бирже.

Доступ к американской ликвидности: биржевая инфраструктура, участники, комиссии;
DMA протоколы: FIX/FAST, Binary;
Комплексные решения по сетапу;
Стратегии, адаптированные на практике.

12:05 — 12:40 HV: СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ВОЛАТИЛЬНОСТИ РЫНКА. Михаил Сайно, управляющий активами, алготрейдер.

Популярные методы (Parkinson, Yang-Zhang, Garman-Klass и тп.), а также более эффективные, но малоизвестные подходы от Механизатора и Твардовского;
IV как предсказатель волатильности, способы улучшения IV;
Различная глубина прогнозного периода: 1,3,10,20 дней;
Дневной и часовой таймфрейм;
Российские и зарубежные активы: фьючерсы на РТС, Доллар-рубль, акции, S&P, Dax.

Вопросы: какая метрика метрика качества использовалась для оценки качества прогноза волатильности? Насколько эта метрика корректирует с прибылями стратегий, где она применялась? (Андрей Горшков)

12:40 — 13:15 Бизнес-ланч

13:15 — 13:50 OPTIONSMILE.COM – ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ ОПЦИОНОВ. Денис Атаманов, управляющий активами, алготрейдер.

OptionSmiile.com считает справедливые цены опционов на базе исторического распределения баз.актива, сравнивает с рыночными и выявляет неэффективности рынка (пере- или недооцененность опционов). Математическое ядро Денис делал для себя, активно торгует с его помощью. Решил нанять веб-программиста и опубликовать для общего бесплатного доступа. Цель — cr owdsourcing идей и совместный поиск неэффективностей на рынке. Сейчас в системе доступен анализ по 20 американским бумагам (полный по SPY, IWM и AAPL) . Анонс и видеообзор Группа OptionSmile (Facebook)

13:50 — 14:25 УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ, Сергей Салтыков, управляющий активами ИК Форум

Риски, которые мы выбираем, выбирая систему.
Почему «оптимальное» не всегда оптимально.
Выбор весов систем в портфеле – задача не чисто вычислительная.
Попытка обойтись без матриц и Марковица.

14:25 — 14:50 ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И НАШИ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ, Илья Гадаскин, управляющий партнер Финстрит

Наш взгляд на рынок.
Проблемы инвестирования на реальном рынке и на фондовом рынке.
Технология заработка на бирже
Наши торговые системы.

Модераторы: Павел Гольцблат, начальник продуктового подразделения ITinvest, Герман Григорян , начальник отдела DMA ITinvest ,

Организатор: Алина Ананьева , редактор LowRisk.ru и группы Interactive Brokers RUS в Facebook, организатор Народных опционных конференций

Стоимость участия: 1600 руб. для первых 7 участников, 2400 руб. для следующих, 3000 руб. на месте.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎