Группировка коммерческих банков РФ по экономически чувствительным показателям

По данным Приложения 1 произведите группировку 30-ти коммерческих банков РФ (в зависимости от Вашего варианта) по величине:

Каждую группу охарактеризуйте тремя наиболее экономически чувствительными показателями, имеющимися в приложение 1 . Наряду с абсолютными размерами показателей, приведите относительные величины структуры.

Результаты группировки изложите в сводных групповых таблицах и проанализируете.

Постройте гистограмму распределения банков по рассмотренным признакам.

Список крупнейших банков России по размеру уставного фонда (на 1. 03.2000 г., млн. долл.)

1. Произведем группировку 29 коммерческих банков РФ по величине уставного фонда.

При образовании групп с равными интервалами, величина интервала определяется по формуле:

где Xmax и Xmin - максимальное и минимальное значение признака соответственно,

Интервал Кол-во банков 0,52-0,702 8 0,702-0,884 7 0,884-1,066 4 1,066-1,248 4 1,248-1,43 6 Сумма 29

Группировка коммерческих банков по величине уставного капитала, млн. руб.

Группы банков по

Сводная группировка коммерческих банков по величине уставного капитала, млн. руб.

Группы банков по

Вывод: из проанализированных 29 банков – 6 банков имеют наибольшую величину уставного фонда в пределах от 1,248 до 1,43 млн. рублей, на их долю приходится 11,46% всего капитала. По величине чистых активов (61,04% всего объема) преобладают банки с уставным фондом в пределах от 1,066 до 1,248 млн. рублей (5 банков), на их долю приходится 53,2 % всего капитала.

Гистограмма распределения банков по величине уставного капитала

2. Произведем группировку 29 коммерческих банков РФ по величине чистых активов.

Найдем величину интервала для преобразования групп с равными интервалами по формуле:

Интервал Кол-во банков 1,42-5,67 15 5,67-9,92 7 9,92-14,17 2 14,17-18,42 1 18,42-22,67 4 Сумма 29

Группировка коммерческих банков по величине чистых активов, млн. руб.

Группы банков по

Величине чистых активов,

Сводная группировка коммерческих банков по величине чистых активов, млн. руб.

Группы банков по

величине чистых активов,

Вывод: из проанализированных 29 банков в основном преобладают малые банки (15 банков) с величиной чистых активов не более 44,99 млн. рублей, на долю которых приходится 20,27% всего капитала и 55,05% уставного фонда.

Гистограмма распределения банков по величине уставного капитала

Произведите комбинационную группировку коммерческих банков по двум признакам: возрасту и величине капитала.

Проанализируйте полученную группировку.

1. Найдем величину интервала для группировки банков по возрасту:

Номер группы Интервал 1 5,0-5,8 2 5,8-6,6 3 6,6-7,4 4 7,4-8,2 5 8,2-9,0

2. Найдем величину интервала для группировки банков по величине капитала:

Номер группы Интервал 1 0,78-1,402 2 1,402-2,024 3 2,024-2,646 4 2,646-3,268 5 3,268-3,89

Группировка коммерческих банков по возрасту величине капитала

Группы банков по

Вывод: проанализировав данную группировку можно сделать вывод о том, что преобладают банки в возрасте от 5,0 до 5,8 лет (12 банков), с величиной капитала от 0,78 до 1,402 млн. руб.

Постройте ряды распределения по 29 коммерческим банкам РФ:

а) по величине капитала;

По полученным рядам распределения определите среднее, модальное и медианное значение каждого показателя.

Для графического изображения изучаемых вариационных рядов постройте гистограмму распределения (для интервального ряда) и полигон распределения (для дискретного ряда), а также кумулятивные кривые для изображения ряда накопленных частот.

1. Построим ряд распределения банков по величине капитала:

Среднее значение показателя рассчитывается как средняя арифметическая интервального ряда по формуле:

где середины интервалов; частота го интервала.

Мода – значение признака, наиболее часто встречающееся в исследуемой совокупности, т.е. это одна из вариант признака, которая в ряду распределения имеет наибольшую частоту.

Модальным интервалом является 1-ый интервал с частотой Fmo=29

где нижняя граница модального интервала;

величина модального интервала,

частота модального интервала;

частота интервала, предшествующая модальному;

частота интервала, следующего за модальным.

Медиана – это варианта, которая находится в середине вариационного ряда.

Находим номер медианы: N=15,5

Медианный интервал находится в пределах 0,78-1,402 млн.руб.

Для нахождения медианы в интервальном вариационном ряду применяется формула:

где нижняя граница медианного интервала,

величина медианного интервала,

сумма накопленных частот, предшествующих медианному интервалу,

частота медианного интервала.

2. Построим ряд распределения банков по возрасту.

Группы банков по возрасту,

Среднее значение показателя рассчитывается как средняя арифметическая интервального ряда по формуле:

где середины интервалов;

частота го интервала.

Мода – значение признака, наиболее часто встречающееся в исследуемой совокупности, т.е. это одна из вариант признака, которая в ряду распределения имеет наибольшую частоту.

Модальным интервалом является 1-ый интервал с частотой Fmo=12

где нижняя граница модального интервала;

величина модального интервала,

частота модального интервала;

частота интервала, предшествующая модальному;

частота интервала, следующего за модальным.

Медиана – это варианта, которая находится в середине вариационного ряда.

Находим номер медианы: N=15,5

Медианный интервал находится в пределах 5,8-6,6 лет.

Для нахождения медианы в интервальном вариационном ряду применяется формула:

где нижняя граница медианного интервала,

величина медианного интервала,

сумма накопленных частот, предшествующих медианному интервалу,

частота медианного интервала.

По построенным в задаче 3 рядам распределения рассчитайте:

а) размах вариации;

б) среднее линейное отклонение;

в) среднее квадратичное отклонение;

г) коэффициент вариации.

Расчеты показателей оформите в табличной форме.

Проанализируйте полученные результаты.

Для расчета показателей вариации используем расчетные данные, представленные в таблицах 3.1 и 3.2.

1.Размах вариации представляет собой абсолютную разность между максимальным и минимальным значениями признака в изучаемой совокупности и вычисляется по формуле:

2.Среднее линейное отклонение вычисляется как взвешенное по частоте отклонение по модулю середин интервалов от средней арифметической величины:

Наиболее широко используются в статистической практике и являются общепринятыми мерами вариации показатели дисперсии и среднего квадратического отклонения.

Дисперсия представляет собой средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака (для данного примера – середин интервалов) от их средней величины. Расчет дисперсии производится по формуле:

3. Корень квадратный из дисперсии называется средним квадратическим отклонением:

4. Коэффициент вариации – это относительный показатель вариации, равный процентному отношению среднего квадратического отклонения к средней арифметической:

Вывод: рассчитанная величина коэффициента вариации по двум рядам распределения свидетельствует: а) в первом случае – о высоком уровне колеблемости признака (т.к. рассчитанный коэффициент имеет высокое значение); б) во втором случае – о незначительном уровне колеблемости признака. Данные совокупности считаются неоднородными.

По данным задачи №1 проведите 20-процентную механическую выборку банков по величине капитала. Результаты представьте в таблице.

а) средний размер капитала банков по выборке;

б) величину ошибки при определении величины капитала на основе выборки;

в) вероятные пределы колебания величины капитала для всех банков при вероятности 0,954.

Выборка коммерческих банков по величине уставного капитала, млн. руб.

Группы банков по

1. Средний размер капитала банка по выборке:

2. Средняя ошибка выборки:

где n и N - объем выборочной и генеральной совокупности соответственно.

δІ = ∑(хi-х)І/n = (34,54-1,727)І/20 = 53,83

3. Предельная ошибка ( ) определяется умножением средней ошибки на коэффициент доверия t , определяемый в зависимости от уровня вероятности (он равен 2).

4. Вероятные пределы колебания величины капитала:

1,727 - 2,94 ≤ χ ≤ 1,727 + 2,94

1,213 млн.руб.≤ χ ≤4,667млн.руб.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Расчет размера единовременной премии по заданным условиям. Формула расчета нетто-ставки. Расчет брутто-ставки по страхованию жилых помещений. Определение страхового возмещения по сумме непогашенного в срок кредита (предел ответственности страховщика 85%).

Исследование аспектов управления кредитными операциями, анализ эффективности кредитных операций коммерческого банка. Определение сущности и видов кредитных операций, целесообразности управления ними. Статистические методы изучения кредитных операций.

Изучение основных показателей деятельности крупных коммерческих банков. Группировка банков по размеру работающих рисковых активов. Методы построения уравнения регрессии зависимости между величиной собственного капитала и объемом привлеченных средств.

Изучение статистики кредита - предоставления финансовых ресурсов одним хозяйствующим субъектом другому на условиях срочности, платности и возвратности. Показатели статистики денежных вкладов, их динамика. Математическое дисконтирование и банковский учет.

Задача №1 1. По данным вашего варианта (таблица 1) построить ряд распределения по 30 коммерческим банкам (группировка по привлеченным ресурсам). таблица 1

Характеристика систем страховой ответственности по действительной и восстановительной стоимости, системе первого риска и предельной ответственности. Изучение понятий условной и безусловной франшизы. Определение финансовой устойчивости страховой компании.

Понятие страхового рынка. Страховой тариф как элемент системы цен. Этапы расчета страхового тарифа. Новые ставки страховых взносов в 2011 году. Соотношение спроса и предложения на страховые услуги. Синтетический показатель убыточности страховой суммы.

Применение статистических методов в анализе деятельности коммерческих банков, их классификация и функции. Технология выполнения статистических компьютерных расчетов и оценка их результатов. Определение норматива текущей ликвидности кредитной организации.

Категории, классификации и система статистических показателей денежного обращения и кредита. Экономико-статистический анализ денежного обращения и кредита за 1999-2007 гг. Анализ межрегиональных финансовых результатов деятельности кредитных организаций.

Расчет оптимальной структуры капитала банка. Расчет среднего математического значения, среднего квадратического отклонения проектов. Определение дохода на акцию. Оценка средневзвешенной стоимости капитала, процентной ставки и ставки дисконтирования.

Сущность деятельности банка, статистическая оценка его доходов и прибыли. Исследование структуры совокупности. Корреляционная связь между признаками, измерение ее тесноты; прогноз задолженности по кредиту. Оценка финансового результата Сбербанка России.

Показатели прибыльности и рентабельности. Методы анализа результатов деятельности коммерческих банков. Анализ процентной маржи. Изменение средней длительности пользования кредитом. Группировка банков по стоимости вложений средств в ценные бумаги.

Особенность социального страхования. Акт Национального Страхования. Разновидности пенсий. Распределение страховой нагрузки, размер базовых пенсий, величина взносов, налоговых льгот и структура доходов пенсионеров в системе обязательного страхования.

Характеристика сущности страхования - системы экономических отношений по защите имущественных и неимущественных интересов юридических и физических лиц путём формирования денежных фондов, предназначенных для возмещения ущерба и выплаты страховых сумм.

Сущность и функции коммерческих банков. Показатели ликвидности и платежеспособности. Особенности статистического метода анализа финансового состояния коммерческого банка. Технология выполнения статистическихализ компьютерных расчетов, анализ их результато

Порядок и основные критерии определения кредитоспособности заемщика в банке, проведение оценки его финансового состояния. Оценка эффективности различных методов предоставления кредитов. Оценка деятельности и финансового состояния коммерческого банка.

Расчет суммы страховых платежей по добровольному страхованию риска непогашения кредита. Определение частоты страховых событий, тяжести ущерба, коэффициентов кумуляции риска и убыточности страховой суммы регионов. Финансовая устойчивость страхового фонда.

Совокупная сумма подоходного налога за весь срок владения облигацией. Определение совокупной доходности по привилегированным акциям. Эффективность сделки купли-продажи векселя для банка при учете по простым учетным ставкам. Доходность каждого вида акций.

Рынок банковских услуг - явление сплошное и многоструктурное. Его развитие происходит во взаимосвязи и координации с различными компонентами рыночной экономики и социальной жизни населения, которые в большинстве случаев предопределяют его пропорциональность. Пропорциональность пред.

Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики Контрольная работа по курсу «Банковская статистика » Выполнил: Москва 1997